Tugas Perhitungan PDN (Posisi Devisa Netto)

Soal:

Kerjakan soal-soal halaman 66 s.d. 68 pada buku Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa, Boy Loen dan Sony Ericson, Grasindo, 2008.


Diketahui:
Posisi Long/Short sebesar USD 100.000.000
Kurs tengah 16 November 2018 adalah USD 1 = IDR 14.500
Skenario 1 : Kurs tengah 17 November 2018 adalah USD 1 = IDR 14.600
Skenario 2 : Kurs tengah 17 November 2018 adalah USD 1 = IDR 14.425




JAWABAN:

Kondisi Long Skenario 1
Jika posisi Long sebesar USD 100.000.000 dengan kurs rata-rata USD 1 = IDR 14.500 sementara kurs pasar yang berlaku pada saat itu adalah USD 1 = IDR 14.600 maka keuntungan selisih kurs dari posisi Long tersebut adalah:

USD 100.000.000 X (14.600 - 14.500) = IDR 10.000.000.000

Kondisi Long Skenario 2
Jika posisi Long sebesar USD 100.000.000 dengan kurs rata-rata USD 1 = IDR 14.500 sementara kurs pasar yang berlaku pada saat itu adalah USD 1 = IDR 14.425 maka kerugian selisih kurs dari posisi Long tersebut adalah:

USD 100.000.000 X (14.500 - 14.425) = IDR 7.500.000.000

Posisi devisa neto dalam posisi long akan mengakibatkan kerugian jika IDR cenderung menguat terhadap USD, tetapi akan menghasilkan keuntungan jika IDR melemah terhadap USD.

Kondisi Short Skenario 1
Jika kondisi Short sebesar USD 100.000.000 dengan kurs rata-rata USD 1 = IDR 14.500 sementara kurs pasar yang berlaku pada saat itu adalah USD 1 = IDR 14.600 maka kerugian selisih kurs dari kondisi Short tersebut adalah:

USD 100.000.000 X (14.600 - 14.500) = IDR 10.000.000.000

Kondisi Short Skenario 2
Jika kondisi Short sebesar USD 100.000.000 dengan kurs rata-rata USD 1 = IDR 14.500 sementara kurs pasar yang berlaku pada saat itu adalah USD 1 = IDR 14.425 maka keuntungan selisih kurs dari kondisi Short tersebut adalah:

USD 100.000.000 X (14.500 - 14.425) = IDR 7.500.000.000

Posisi devisa neto dalam posisi short akan mengakibatkan kerugian jika IDR cenderung melemah terhadap USD, tetapi akan menghasilkan keuntungan jika IDR menguat terhadap USD.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tugas Penciptaan Kredit

Tugas Kelompok Proses Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja